Модели рынка недвижимости

Предлагается обсуждение возможных подходов к созданию более-менее адекватной модели рынка недвижимости.

Принимаются ссылки на различные подходы к моделированию рынка недвижимости, а также модели рынка недвижимости. Принимаеться конструктивная критика - критика с предложением других конкретных подходов и вариантов модели.

Задачу следует разбить на несколько этапов:

1. Определить цель создания модели.

2. Структурная идентификация (создание структуры) с привлечением экспертов-аналитиков

3. Выбор программных средств моделирования

4. Параметрическая идентификация модели (определение параметров)

5. Тонкая настройка и верификация модели.

Итак,

1. Цель модели - исследование и пргнозирование изменения индекса рынка в зависимости от рыночной ситуации (входящих параметров).

2. Разработку структуры предлагаю начинать с модели спроса-предложения

При равновесии спрос = предложение - изменение индекса должно быть = 0.
При спрос > предложение индекс должен расти со скоростью = k * (спрос - предложение)
При спрос где - k - коэффициент модели.

Рисунок первичной структуры модели сделаю в ближайшее время.

========


Владимир, не планируете ли ипользование моделей при анализе и пргнозировании?
Повторю свой пост, т.к. не получил ответа.

"При анализе сложных и динамичных обьектов, в т.ч. и рынка недвижимости, весьма эффективным средством аналитика является модель объекта. Поискав в интернете, я нашел несколько подходов к построению моделей РН, в частности
//www.lexgroup.ru/rus/valuation-anali... otanalit/matem/
//www.inex-ft.com.ua/ (это не столько модель рынка недвижимости, сколько подход к моделированию сложных систем и процессов, таких как рынки, конкуренция & конфликты).
Для аналитического подразделения АН "Планета Оболонь" использование моделей при прогнозировании, вместо умозрительных заключений на основе статистических данных, было бы огромным шагом вперед в области анализа и пргнозирования РН."

Цитата:

А разве это не интересно анализировать сложные системы!? Раньше анализировал (разрабатывал) преимущественно технические, потом человеко-машинные, а последние лет двадцать еще и социально-экономические.
Рынок недвижимости (плюс инфраструктура и потенциал ПО, плюс живое общение на форумах) - достаточно мощный/важный источник информации (в определенном смысле - полигон для исследований).

Цитата:

Владимир, не планируете ли ипользование моделей при анализе и пргнозировании?
Повторю свой пост, т.к. не получил ответа.

"При анализе сложных и динамичных обьектов, в т.ч. и рынка недвижимости, весьма эффективным средством аналитика является модель объекта. Поискав в интернете, я нашел несколько подходов к построению моделей РН, в частности
//www.lexgroup.ru/rus/valuation-anali... otanalit/matem/
//www.inex-ft.com.ua/ (это не столько модель рынка недвижимости, сколько подход к моделированию сложных систем и процессов, таких как рынки, конкуренция & конфликты).
Для аналитического подразделения АН "Планета Оболонь" использование моделей при прогнозировании, вместо умозрительных заключений на основе статистических данных, было бы огромным шагом вперед в области анализа и пргнозирования РН."

Мы с коллегами благодарны Вам за ссылки.

Что же касается матмоделей социально-экономических процессов и систем, то это вещь крайне сложная.
И дело не только в том, что рынок (вернее, экономика) в тени.
Дело еще и в том, что в обществе (и экономике) слабо исследованы характеристики среды, далеко не все обратные связи просматриваются... И все эти связи и характеристики нелинейны, причем нелинейности зависят от множества факторов, в том числе психологических и политических.

Тем не менее, что-то удается описать и промоделировать. А потом модель сравнить с реальностью.
И мы по этому пути идем.
Ведь индексы рынка (а мы работаем над ними) - это не что иное как очень упрощенная матмодель. Которая позволяет с помощью анализа отдельных областей (сегментов, ограниченных выборок) судить о поведении всего рынка.

Но для того, чтобы матмодель адекватно описывала рынок, необходимы не только мнения экспертов, но и достоверная статистика всех сделок, всех цен продаж (а где ее взять? Минюст в кои веки привел обобщенные данные по количеству сделок за три года - и то радости сколько было...). Нашей же статистики реальных сделок явно не хватает.
Ведь в Киеве порядка 50 массивов, 9 типов жилья, минимум 4 типа квартир (однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и многокомнатные). Даже если все сделки по городу взять, то и в этом случае далеко не во всех возможных позициях они будут: где-то густо, а где-то пусто...

Но и достоверная статистика - это лишь первый шаг.
Необходимо экспертное заключение по каждому дому, по каждой проданной квартире (достоверное описание среды).
Допустим, продали квартиру площадью столько-то метров по такой-то цене в доме такого-то типа на таком-то массиве. А какое состояние той квартиры и дома?
И в каких единицах вообще измерять это состояние?

Вот с помощью так называемых "Отрывных листов для аналитики" и собираем сейчас статистику (выделив для начала такие параметры как первый/средний/последний этаж и пять градаций состояния квартиры).
А раньше основывались на экспертных оценках.
Мол, первый этаж с видом на мусорный бак - минус столько-то процентов к усредненной цене.
Но если первый этаж в фасадном доме на центральной улице - то это уже плюс столько-то процентов.

Цитата:

Ведь индексы рынка (а мы работаем над ними) - это не что иное как очень упрощенная матмодель. Которая позволяет с помощью анализа отдельных областей (сегментов, ограниченных выборок) судить о поведении всего рынка.

Хочу заметить, что индекс - это не модель. Это выход наблюдателя обьекта. А о модели РН, при составлении индексов, речь даже не идет. Возможно имелась ввиду матмодель наблюдателя (SQL скрипт, отрывки которого приводились на форуме)?

Цитата:

Но для того, чтобы матмодель адекватно описывала рынок, необходимы не только мнения экспертов, но и достоверная статистика всех сделок, всех цен продаж

Поэтому я и привел ссылку на методы нечеткой логики, где не нужна "достоверная статистика всех сделок, всех цен продаж".

Позволю себе сделать краткое резюме - создать адекватную модель КРН, для прогноза рыночных тенденций, аналитическому отделу Планеты Оболонь представляется весьма сложным заданием, при имеющихся в его распоряжении данных и подходах к созданию моделей.

Цитата:

Позволю себе сделать краткое резюме - создать адекватную модель КРН, для прогноза рыночных тенденций, аналитическому отделу Планеты Оболонь представляется весьма сложным заданием, при имеющихся в его распоряжении данных и подходах к созданию моделей.

Скорее всего вы правы. Самостоятельно мы это не осилим. Разве что купить можно попробовать. Интересно, сколько стоит; и стоит ли запрошенных денег...

Цитата:

Хочу заметить, что индекс - это не модель. Это выход наблюдателя обьекта. А о модели РН, при составлении индексов, речь даже не идет. Возможно имелась ввиду матмодель наблюдателя (SQL скрипт, отрывки которого приводились на форуме)?
Поэтому я и привел ссылку на методы нечеткой логики, где не нужна "достоверная статистика всех сделок, всех цен продаж".

Позволю себе сделать краткое резюме - создать адекватную модель КРН, для прогноза рыночных тенденций, аналитическому отделу Планеты Оболонь представляется весьма сложным заданием, при имеющихся в его распоряжении данных и подходах к созданию моделей.

Вы специалист в области математического моделирования?
Может знаете реальную более-менее адекватную модель прогноза развития какого-нибудь рынка, находящегося в тени?

Наваять набор формул - дело непростое (но вполне выполнимое, и им занимаются огромное количество людей во всем мире).
Важно, чтобы хоть какие-то из этих формул адекватно описывали действительность.

Что же касаемо нечеткой логики, то дело не в ее использовании (при анализе сложных социальных систем без нее никуда), а в определении меры "нечеткости".
Можно, конечно, основываться на той мере, которую дает матстатистика (она обычно оценивает статистические ошибки/погрешности).
Только ведь с достоверной и достаточно полной статистикой очень большая напряженка в нашей экономике и жизни.
Поэтому мера "нечеткости" у нас (обычно) совсем иная.
Если описание идет на уровне "то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет", то и это еще не апофеоз "нечеткости". Ибо тут не так уж и много вариантов. И для каждого из них можно разработать свои сценарии и описания.

А вот когда количество этих вариантов растет как снежный ком и многие из них вообще непонятны - вот тут уж не "нечеткая логика" нужна, а что-то вроде "женской".
Вы готовы разрабатывать матмодель, ориентируясь, что во многих случаях будет использоваться "женская логика"? Или "логика политической борьбы"? Или "логика устранения конкурентов"?
Но только это уже будет не "матмодель", а ИСКУССТВО принятия решений в условиях неопределенности и конкурентной борьбы (естественно, с опорой на статистику, математику и копьютеры).

Должен согласиться с Владимиром насчет того, что наша украинская действительность слабо поддается моделированию. И дело не в использовании или неиспользовании методики нечетких мер (или как ее там), просто модель растущего рынка всегда будет давать бОльшую погрешность, чем модель рынка устоявшегося. Если, допустим, применить одну и ту же основанную на мат. статистике модель, для прогноза инфляции в двух разных странах, допустим, в Германии и в Зимбабве, где результат будет в итоге ближе к прогнозу? Явно не в Зимбабве, т.к. экономика Германии более устоявшаяся, подверженная инерции и, следовательно, более прогнозируемая.
Ну и еще нельзя не упомянуть о недостоверности любых статистических данных. Достоверной информации об украинских рынках, я думаю, нет ни у кого. Госкомстат собирает информацию по устаревшим и не описывающим всех товарных рынков методикам, и только с тех организаций, которые соизволят перед ним отчитаться. И принимает за чистую монету все, что те ему напишут.
Т.е. даже если возможно (хоть и сложно) построить хорошую математическую модель какого-либо украинского рынка, все равно неоткуда взять достоверные исходные данные, чтобы в эту модель подставить.

По отчету а я уж надеялся, что и все еженедельные отчеты будут со статистикой реальных продаж (по количеству проданных объектов и ценам). Жаль, что изменения коснулись только месячных/квартальных отчетов. Или это вообще был разовый эксперимент и такой интересной инфы, как в отчете за 1 квартал, мы больше не увидим???

Все мат модели тех или иных рынков сводятся к екстраполяции существующего тренда. Когда тренд меняется их (моделей) использование приводит к потерям больших денег, что и было продемонстрировано с лета 2007 на американском фондовом рынке
Кого интересует, ищите в Google quant hedge funds

Мат моделирование, на данный момент, скорее хобби.

Обсуждение моделей предлагаю перенести в другую ветку форума.

//domik.ua/mod/forum/index.php?showtopic =12186

Цитата:

Вы специалист в области математического моделирования?
Может знаете реальную более-менее адекватную модель прогноза развития какого-нибудь рынка, находящегося в тени?

Цитата:

1. Цель модели - исследование и пргнозирование изменения индекса рынка в зависимости от рыночной ситуации (входящих параметров).

2. Разработку структуры предлагаю начинать с модели спроса-предложения

При равновесии спрос = предложение - изменение индекса должно быть = 0.
При спрос > предложение индекс должен расти со скоростью = k * (спрос - предложение)
При спрос < предложение индекс должен падать со скоростью = k * (спрос - предложение)
где - k - коэффициент модели.

Рисунок первичной структуры модели сделаю в ближайшее время.

Поясните, пожалуйста:
1. Что Вы понимаете под термином "индекс рынка"?
2. Что Вы понимаете под термином "модель"?
3. Вы собираетесь описывать:
- реальные процессы?
- очень идеализированные процессы?
- некую гипотезу (проект, идею, фантазию) того, как необходимо эти процессы направлять?
- - - - - - -

Спрашиваю потому, что при моделировании обычно исходят из того, что есть какие-то реальные процессы, их изучают и описывают (или воспроизводят в других масштабах, другими средствами, над другими объектами).

У Вас же, насколько я могу судить по приведенной цитате, какой-то иной (фантазийный?), подход.
Мол, индекс должен вести себя таким-то образом.
И еще до начала моделирования описываете как он себя должен вести.
А откуда Вам это известно?
Другими словами, Вы (похоже) речь ведете не о модели реальных процессов, а о некой гипотезе того, как эти процессы должны себя вести.
- - - - - - - - -
Но, возможно, я просто неправильно Вас понял.
А, возможно, Вы вкладываете в понимание индекса рынка какое-то принципиально иное значение (которое к изменению цен прямого отношения не имеет)?

1. Индекс рынка - некая величина (как индекс цен предложения Домик.нет), ккоторая отображает тенденциии цен предложения рынка.
2. Модель - это объект, в достаточной степени повторяющий свойства моделируемого объекта (прототипа), существенные для целей конкретного моделирования, и опускающий несущественные свойства, в которых он может отличаться от прототипа
3. Давайте вместе ( упрощенно, ведь любая модель - это упрощение) попробуем составить некую упрощенную модель зависимости измененеия индекса от рыночных показателей (каких - определимся позже).
4. Подход не фантазийный, а гипотезный. Если же у Вас, как аналитика и эксперта рынка, есть другие гипотезы - давайте их обсудим. Гипотеза основана на трудах экономистов работавших в теории спроса-предложения.

Цитата:

1. Индекс рынка - некая величина (как индекс цен предложения Домик.нет), ккоторая отображает тенденциии цен предложения рынка.

Принято.
Но есть вопрос.
Цены предложений (прошлые и текущие) - это измеряемые величины. С помощью моделирования Вы хотите узнать от каких факторов/параметров они зависят?
А какие факторы и параметры Вы можете измерить и ввести в уравнения?

Цитата:

2. Модель - это объект, в достаточной степени повторяющий свойства моделируемого объекта (прототипа), существенные для целей конкретного моделирования, и опускающий несущественные свойства, в которых он может отличаться от прототипа

Принято.
То есть, Вы рассматриваете вполне конкретный объект (а не свое желание видеть объект именно таким).

Цитата:

3. Давайте вместе ( упрощенно, ведь любая модель - это упрощение) попробуем составить некую упрощенную модель зависимости измененеия индекса от рыночных показателей (каких - определимся позже).

Давайте.
И давайте начнем с описания того, какими источниками информации мы обладаем, какие конкретно величины (факторы, параметры) мы можем реально измерять.

Ибо, если мы не можем напрямую измерять какой-то параметр, то значит должны основываться на мнениях экспертов об изменениях этого параметра.
Если же мнений экспертов не существует (или эти мнения очень противоречивы), то это означает, что соответствующий параметр мы не можем включать в модель. И, с точки зрения учета этого параметра, модель будет неполной.
Потому, определившись с перечнем реально измеряемых величин (факторов, параметров), мы тем самым сможем (еще даже не приступая к моделированию) разобраться в полноте и максимально возможной адекватности будущей модели.

Цитата:

4. Подход не фантазийный, а гипотезный. Если же у Вас, как аналитика и эксперта рынка, есть другие гипотезы - давайте их обсудим. Гипотеза основана на трудах экономистов работавших в теории спроса-предложения.

Гипотезы (в отличие от фантазий) должны основываться на каких-то реальных фактах.
Вы, насколько я понял, собираетесь основываться на наблюдениях экономистов за "классическим рынком" (это там, где цены двигает разница между спросом и предложением).
Реалии же отечественного рынка недвижимости говорят о том, что изменения спроса и предложения влияют на цены существенно иначе, чем на "классическом рынке".
Дело в том, что уже не раз были достаточно продолжительные периоды, когда спрос резко падал, а предложение росло. Но цены при этом изменялись весьма слабо. Бывало, что на несколько процентов проседали, а бывало, что даже продолжали расти; мы даже писали о модели "альпинистской страховки" - она в одну сторону пропускает веревку свободно, а в другую сторону - с огромным сопротивлением.

Хотите моделировать реальные процессы - значит включайте всё это в модель.
Не хотите включать их в модель - значит будете описывать фантазии.
Конечно же, описывать фантазии в виде формул и программ - это совсем не то, что словами... Но, с другой стороны, а какая разница как описывать фантазии: формулами или словами?

Цитата:

Все мат модели тех или иных рынков сводятся к екстраполяции существующего тренда.

Секундочку! Если мне не изменяет память, существуют еще и так называемые балансовые модели. Т.е. если мы сопоставим такие фактические данные, как:
- количество населения Украины (по регионам),
- объем наличествующего жилого фонда (по регионам),
- объем сбережений/объем денежных доходов населения,
- еще кучу всяких переменных - "уровней";
А потом напишем еще больше всяких уравнений, характеризующих влияние переменных-"уровней" друг на друга, построим прогнозы изменения экзогенных переменных во времени, и в итоге в конце концов получим взаимосвязанную систему уравнений, дающую на выходе прогноз цен на РЖН, скажем, на год (или пять лет) - вот это вот будет балансовая модель. Эту модель, ИМХО, довольно-таки сложно назвать "сводящейся к экстраполяции существующего тренда". Ведь мы не только ценовой тренд анализируем, мы и еще кучу всяких данных используем, и оцениваем взаимовлияние всех проходящих в экономике процессов.

И мало того, что построение такой (качественной!) модели представляется лично мне трудновыполнимой задачей. Есть ведь еще и погрешность оценки значений переменных-"уровней", погрешность построения их прогнозов на будущее и погрешность вычисления их влияния на РЖН. И в результате, у нас может получиться как у того чудака (хоть убейте, не вспомню фамилию), который в 1970 году напрогнозировал к 2000 году истощение всех природных ресурсов Земли и всеобщий экономический ... гм, коллапс.

Я в чем-то ошибаюсь? Знающие люди, поправьте меня!